金融期货投资学【2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载】

金融期货投资学PDF格式电子书版下载

注意：本站所有压缩包均有解压码： 点击下载压缩包解压工具

第1章 金融期货概述1

1.1 金融期货的基本概念1

1.1.1 金融期货的概念与类型1

1.1.2 金融期货的基本特征1

1.1.3 金融期货与金融现货、金融远期以及商品期货的比较2

1.2 金融期货的产生与发展4

1.2.1 外汇期货发展的历史与现状4

1.2.2 利率期货发展的历史与现状6

1.2.3 股指期货发展的历史与现状8

1.3 金融期货的功能与作用13

1.3.1 金融期货的功能13

1.3.2 金融期货的作用14

第2章 金融期货交易基本规则15

2.1 金融期货合约15

2.1.1 金融期货合约的概念与特点15

2.1.2 金融期货合约的主要内容15

2.2 金融期货市场的组织结构16

2.2.1 金融期货交易所16

2.2.2 金融期货结算机构16

2.2.3 金融期货交易中介18

2.2.4 投资者18

2.2.5 金融期货监管体系18

2.3 金融期货交易制度20

2.3.1 投资者头寸报告制度20

2.3.2 大户报告制度20

2.3.3 涨跌停板制度20

2.3.4 保证金与逐日盯市制度21

2.4 金融期货交易流程22

2.4.1 开户22

2.4.2 指令23

2.4.3 竞价25

2.4.4 结算26

2.4.5 交割28

第3章 金融期货交易方式与交易策略29

3.1 投机交易29

3.1.1 投机的特点29

3.1.2 投机的作用30

3.1.3 投机者的类型31

3.1.4 投机的原理与方法31

3.2 套期保值交易32

3.2.1 套期保值交易的定义32

3.2.2 套期保值交易的原理32

3.2.3 套期保值交易的种类33

3.2.4 基差与套期保值效果33

3.2.5 套期保值交易操作中的技巧35

3.3 套利交易36

3.3.1 套利交易的概念与分类36

3.3.2 套利交易的价差37

3.3.3 套利交易指令37

3.3.4 买进套利与卖出套利38

3.3.5 牛市套利与熊市套利38

3.3.6 套利的风险分析38

第4章 金融期货的定价40

4.1 无套利均衡与金融衍生品定价40

4.1.1 无套利均衡40

4.1.2 金融衍生品的定价41

4.2 股指期货的定价44

4.2.1 股指期货定价的基本原理44

4.2.2 不支付红利情况下的股指期货定价45

4.2.3 支付红利情况下的股指期货定价45

4.3 外汇期货的定价52

4.3.1 现货持有定价模型52

4.3.2 利率平价理论52

4.3.3 购买力平价理论53

4.4 利率期货的定价54

4.4.1 利率期货定价的基本原理54

4.4.2 短期利率期货的定价54

4.4.3 长期利率期货定价58

4.5 黄金期货的定价61

第5章 外汇期货62

5.1 外汇与汇率风险62

5.1.1 外汇的概念62

5.1.2 汇率及其标价方法62

5.1.3 外汇交易概述63

5.1.4 外汇风险64

5.1.5 影响汇率波动的因素65

5.2 外汇期货的概念67

5.2.1 外汇的基本交易方式67

5.2.2 外汇期货的概念68

5.2.3 外汇期货与远期外汇交易的比较69

5.3 外汇期货的种类与外汇合约70

5.3.1 外汇期货的种类70

5.3.2 外汇期货合约的主要条款71

5.3.3 主要的外汇期货合约76

5.3.4 外汇合约的实物交割81

5.3.5 认读外汇期货行情83

5.4 外汇期货套期保值交易策略84

5.4.1 外汇期货套期保值概述84

5.4.2 多头套期保值与空头套期保值策略分析85

5.4.3 利用交叉汇率期货进行套期保值88

5.4.4 进行外汇期货套期保值需考虑的因素88

5.5 外汇期货投机交易89

5.5.1 外汇期货投机概述89

5.5.2 外汇期货多头与空头投机策略及分析89

5.5.3 利用外汇指数合约投机获利91

5.6 外汇期货套期图利91

5.6.1 外汇期货套期图利概述91

5.6.2 跨市场套利91

5.6.3 跨币种套利92

5.6.4 跨月份套利93

第6章 利率期货95

6.1 利率期货基础知识95

6.1.1 单利与复利95

6.1.2 利率工具的价格及收益率计算96

6.1.3 收益率曲线99

6.1.4 债券定价原理100

6.1.5 持续期间102

6.2 利率期货的基础产品104

6.2.1 利率工具概述104

6.2.2 与利率期货相关的利率工具105

6.3 利率期货的种类及其交易场所107

6.3.1 利率期货的种类107

6.3.2 主要的利率期货交易所及其利率期货合约109

6.4 短期利率期货合约114

6.4.1 美国短期国债期货合约114

6.4.2 CME的3月期欧洲美元期货合约116

6.4.3 EURONEXT的欧元利率期货合约119

6.4.4 短期利率期货合约的行情解读120

6.5 中长期利率期货合约121

6.5.1 美国中长期国债现货的报价与交易种类121

6.5.2 全球主要中长期利率期货合约的内容规定122

6.5.3 中长期国债期货的行情126

6.6 利率期货的基本套期保值策略126

6.6.1 多头套期保值127

6.6.2 空头套期保值127

6.7 利率期货套期保值策略的优化128

6.7.1 利率期货的套期保值比率128

6.7.2 优化后的卖出套期保值策略131

6.7.3 优化后的买入套期保值策略132

6.7.4 基于持续期间的套期保值策略133

6.7.5 交叉套期保值134

6.8 利率期货的套期图利策略137

6.8.1 跨期套利137

6.8.2 跨品种套利交易141

6.9 CME欧洲美元期货合约的“期货包”、“期货串”和“期货带”交易145

6.9.1 CME欧洲美元期货“期货包”与“期货串”的构造145

6.9.2 CME欧洲美元期货“期货串”的报价与交易146

6.9.3 欧洲美元期货带套利146

第7章 股票指数期货151

7.1 股票指数概述151

7.1.1 世界主要的股票价格指数151

7.1.2 股票价格指数的编制方法152

7.2 股指期货的特点与功能153

7.2.1 股指期货的概念与特征153

7.2.2 股指期货的市场功能154

7.2.3 股指期货价格的影响因素分析154

7.3 主要的股指期货合约156

7.3.1 主要的合约简介156

7.3.2 报价方式158

7.3.3 合约规格158

7.3.4 现金结算方式159

7.4 股指期货交易策略159

7.4.1 期现套利交易159

7.4.2 套期图利交易162

7.4.3 投机交易165

7.4.4 利用股指期货进行套期保值166

第8章 其他金融期货品种168

8.1 股票期货168

8.1.1 股票期货的概念168

8.1.2 股票期货的特点168

8.1.3 股票期货的产生与发展170

8.1.4 股票期货的作用171

8.1.5 股票期货合约171

8.2 黄金期货173

8.2.1 黄金期货的概念与特征173

8.2.2 黄金期货的产生与发展173

8.2.3 黄金期货价格的影响因素174

8.2.4 黄金期货合约175

第9章 金融期货投资分析178

9.1 基本分析178

9.1.1 金融期货投资基本分析概述178

9.1.2 金融期货投资基本分析的几个主要方面179

9.1.3 基本分析方法的评价185

9.2 技术分析186

9.2.1 金融期货投资技术分析概述186

9.2.2 技术分析的几种主要方法187

9.2.3 技术分析评价200

第10章 金融期货的风险管理202

10.1 金融期货风险概述202

10.1.1 金融期货市场风险的实质202

10.1.2 金融期货市场风险的成因202

10.1.3 金融期货风险的类别203

10.1.4 金融期货风险的特征204

10.2 金融期货风险管理体系205

10.2.1 国际典型期货风险监管体系205

10.2.2 我国金融期货风险监管体系设计206

10.3 金融期货的风险管理技术208

10.3.1 交易所风险管理制度208

10.3.2 VaR模型与金融风险管理209

10.3.3 SPAN系统与衍生品市场的风险管理211

第11章 我国金融期货市场的发展227

11.1 我国金融期货发展的历史回顾227

11.1.1 我国金融期货历史概况227

11.1.2 我国外汇期货历史回顾227

11.1.3 我国国债期货历史回顾228

11.1.4 我国股票指数期货历史回顾230

11.2 建立我国金融期货市场的必要性与可行性231

11.2.1 我国建立外汇期货市场的必要性与可行性分析231

11.2.2 我国恢复与发展国债期货市场的必要性与可行性分析234

11.2.3 推出股票指数期货的必要性与可行性分析235

11.3 中国金融期货交易所239

11.3.1 中国金融期货交易所的建立239

11.3.2 我国金融期货市场的结构240

11.3.3 中国金融期货交易所的组织结构243

11.3.4 中国金融期货交易所的会员及会员管理243

11.3.5 中国金融期货交易所的风险控制制度246

11.4 中国金融期货交易所第一个产品——沪深300指数合约249

11.4.1 沪深300指数简介249

11.4.2 沪深300指数期货合约的基本条款251

11.4.3 股指期货交易的开户流程254

11.4.4 股指期货的交易256

11.4.5 股指期货的结算256

参考文献258