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基础篇　金融产品3

第1章　衍生产品市场简介3

学习目标3

1.1 衍生产品市场的概况3

1.2　衍生产品市场的历史3

1.3　衍生产品市场的功能6

1.4 衍生产品市场交易者的类型8

1.5 对衍生产品市场的指责9

1.6　衍生产品定价的基本原理10

第2章　远期市场和远期合约13

学习目标13

2.1 远期合约13

2.2 几种主要的远期合约16

2.3　远期合约的定价18

2.4　远期合约市场26

练习题27

练习题参考答案30

第3章　期货市场和期货合约32

学习目标32

3.1 期货合约33

3.2　几种主要的期货合约38

3.3　期货合约的定价40

3.4　期货合约市场47

练习题49

练习题参考答案52

第4章　期权市场和期权合约54

学习目标54

4.1 期权合约54

4.2　几种主要的期权合约59

4.3　期权合约的定价61

练习题76

练习题参考答案78

第5章　互换市场和互换合约80

学习目标80

5.1 互换合约的类型80

5.2 互换合约的定价85

5.3 互换合约的创新92

5.4 互换期权93

5.5 互换合约的信用风险97

练习题99

练习题参考答案102

第6章　利率衍生产品104

学习目标104

6.1 远期利率协议105

6.2 国债期货108

6.3　欧洲美元期货112

6.4 债券期权114

6.5 利率上限、利率下限和利率双限115

练习题117

练习题参考答案118

第7章　信用衍生产品120

学习目标120

7.1 信用违约互换120

7.2　总收益互换122

7.3　信用利差期权124

7.4　抵押负债契约124

7.5 可转换债券125

练习题126

练习题参考答案128

第8章　奇异期权129

学习目标129

8.1　奇异期权种类129

8.2 奇异期权定价方法135

8.3　奇异期权对冲135

练习题136

练习题参考答案138

提高篇　产品定价141

第9章　Black-Scholes期权定价模型141

学习目标141

9.1　Black-Scholes期权定价模型的假设条件141

9.2 Black-Scholes期权定价模型142

9.3 Black-Scholes期权定价公式的计算145

9.4 Black-Scholes期权定价公式的应用148

练习题149

练习题参考答案151

第10章　期权定价的二叉树模型152

学习目标152

10.1 单步二叉树模型152

10.2　两步二叉树模型154

10.3　n步二叉树模型157

10.4　美式期权二叉树定价158

10.5 二叉树方法的一般定价过程159

10.6 基本二叉树方法的扩展——三叉树图159

10.7　二叉树定价模型的深入理解160

练习题161

练习题参考答案162

第11章　期权价格的风险因素165

学习目标165

11.1 delta与套期保值166

11.2 gamma与套期保值171

11.3 theta与套期保值173

11.4　vega、rho与套期保值175

练习题177

练习题参考答案180

应用篇　风险管理185

第12章 基于期货和远期合约的风险管理策略185

学习目标185

12.1 管理股票市场风险186

12.2　管理利率风险190

12.3 利用期货合约进行资产配置194

12.4　管理汇率风险198

练习题201

练习题参考答案204

第13章 基于期权合约的风险管理策略206

学习目标206

13.1 期权交易策略206

13.2　期权风险管理策略221

练习题223

练习题参考答案224

第14章 基于互换合约的风险管理策略226

学习目标226

14.1 利率风险管理策略226

14.2　汇率风险管理策略232

14.3　股票市场风险管理的策略238

14.4　互换期权的运用策略245

练习题254

练习题参考答案256

参考文献257

附录 中英文对照术语表258