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第1章 计量经济学方法论1

1.1 计量经济学解决什么问题1

1.2 计量经济模型2

1.3 计量经济研究的步骤4

1.3.1 理论或假说的陈述4

1.3.2 数理模型设定4

1.3.3 计量经济模型设定4

1.3.4 获取数据5

1.3.5 计量经济模型的参数估计6

1.3.6 假设检验7

1.3.7 预报或预测7

1.3.8 利用模型进行控制或制定政策8

1.4 回归分析的性质8

1.4.1 回归的含义8

1.4.2 统计关系与确定性关系的区别9

1.4.3 回归与因果关系的区别9

1.4.4 回归分析与相关分析的区别9

1.5 计量经济分析所用数据的性质10

1.5.1 时间序列数据10

1.5.2 横截面数据10

1.5.3 面板数据10

1.5.4 数据的来源10

1.5.5 数据的准确性11

1.6 数学及统计学的预备知识11

1.7 计算机及计量经济学应用软件的运用11

1.8 要点12

习题112

第2章 二元线性回归模型的估计、检验与应用13

2.1 回归模型的设定与相关概念13

2.2 模型参数的最小二乘估计（原理）16

2.3 经典假定与最小二乘估计量的优良特性18

2.3.1 经典假定18

2.3.2 最小二乘估计量的优良特性19

2.4 估计量的分布与真值的置信区间20

2.5 回归系数的显著性检验22

2.6 样本回归方程的拟合优度测度24

2.7 如何利用模型进行预测26

2.7.1 点预测方法26

2.7.2 区间预测方法27

2.8 利用TSP软件进行实例分析28

2.9 要点与结论34

附录2A35

2A.1 最小二乘估计量的无偏性质35

2A.2 最小二乘估计量的方差36

2A.3 最小二乘估计量的最小方差性质37

2A.4 σ2的最小二乘无偏估计量38

2A.5　？2的最小二乘计算公式39

2A.6 （Y0—？0）的方差的性质40

习题241

第3章 多元线性回归方法46

3.1 多元线性模型的表达形式46

3.1.1 总体回归模型与回归方程46

3.1.2 样本回归模型与回归方程47

3.2 模型的基本假定48

3.3 最小二乘估计公式49

3.4 最小二乘估计量的优良特性50

3.5 σ2的估计公式51

3.6 样本回归方程的拟合优度测度54

3.7 回归系数的置信区间与显著性检验55

3.7.1 回归系数的置信区间55

3.7.2 回归系数的t检验55

3.7.3 回归系数的F检验56

3.8 利用模型进行预测56

3.9 非线性回归模型的估计57

3.9.1 直接代换法58

3.9.2 间接代换法59

3.9.3 泰勒级数展开法59

3.9.4 非线性最小二乘法（NLS）60

3.10 综合案例分析61

3.11 要点与结论69

习题370

第4章 基本假定检验与模型估计方法的修正76

4.1 异方差问题及解决方法76

4.1.1 异方差性及其产生的原因76

4.1.2 异方差性的后果77

4.1.3 异方差性的检验79

4.1.4 异方差性的解决方法83

4.2 自相关问题及解决方法88

4.2.1 自相关性及其产生的原因88

4.2.2 自相关性的后果89

4.2.3 自相关性的检验90

4.2.4 自相关性的解决方法96

4.3 多重共线性问题及解决方法104

4.3.1 多重共线性及产生的原因104

4.3.2 多重共线性的后果105

4.3.3 多重共线性的检验106

4.3.4 多重共线性的解决方法108

4.4 要点与结论115

习题4115

第5章 虚拟变量及滞后变量模型122

5.1 虚拟变量模型122

5.1.1 虚拟变量模型的概念122

5.1.2 虚拟变量模型的意义和形式122

5.1.3 拟变量引入的原则123

5.1.4 虚拟变量模型的估计124

5.2 滞后变量模型126

5.2.1 滞后变量126

5.2.2 产生滞后效应的原因126

5.2.3 滞后变量模型的类型127

5.2.4 滞后变量模型的特点127

5.2.5 分布滞后模型的估计方法128

5.2.6 自回归模型的估计138

5.2.7 滞后效应分析140

5.2.8 因果关系检验142

5.3 要点与结论145

习题5145

第6章 联立方程模型方法147

6.1 联立方程模型概述149

6.1.1 联立方程模型的特点149

6.1.2 联立方程模型的变量类型151

6.1.3 联立方程模型的类型153

6.2 联立方程模型的识别158

6.2.1 识别的概念158

6.2.1 识别的判别条件162

6.3 联立方程模型的估计166

6.3.1 联立方程偏误167

6.3.2 递归系统模型的估计167

6.3.3 恰好识别模型的估计170

6.3.4 过度识别模型的估计173

6.3.5 系统估计方法174

6.4 联立方程模型的检验180

6.4.1 模型系统检验180

6.4.2 误差传递性检验185

6.5 要点与结论187

习题6188

第7章 计量经济模型方法应用实例191

7.1 中国消费函数研究191

7.1.1 研究目的191

7.1.2 绝对收入假说的消费函数191

7.1.3 一般形式的消费函数192

7.2 国有企业的经营者：是能力不足还是努力不足——关于钢铁工业的实证研究195

7.2.1 样本企业经营者的特征196

7.2.2 假说的提出202

7.2.3 假说的检验204

7.2.4 结束语208

7.3 不透明性的经济成本：外国投资损失以及额外经营成本211

7.3.1 导言211

7.3.2 对不透明性与吸引外国直接投资之间关系的回归分析212

7.3.3 评估不透明性成本：FDI损失及税收等价217

7.3.4 结论223

7.4 经济转型中的企业退出机制——关于北京市中关村科技园的一项经验研究224

7.4.1 导言224

7.4.2 数据及其描述225

7.4.3 计量模型与方法229

7.4.4 初步的回归结果230

7.4.5 企业退出中的市场与行政力量：进一步的分析233

7.4.6 总结237

第8章 计量经济分析软件EViews238

8.1 概述238

8.1.1 EViews软件的特点238

8.1.2 EViews软件的启动与退出239

8.1.3 EViews软件工作窗口的组成240

8.1.4 EViews软件的基本操作对象240

8.2 数据处理241

8.2.1 建立工作文件241

8.2.2 输入与编辑数据243

8.2.3 生成序列244

8.2.4 调整数据区间246

8.3 统计分析247

8.3.1 图形分析247

8.3.2 描述统计249

8.3.3 相关分析251

8.4 回归分析253

8.4.1 线性回归模型253

8.4.2 非线性回归模型255

8.4.3 残差检验256

8.4.4 自相关性调整258

8.4.5 异方差性调整259

8.4.6 系统估计方法260

8.4.7 模拟分析261

8.5 输入与输出管理261

8.5.1 工作文件的存贮与调用261

8.5.2 对象的存贮与调用262

8.5.3 数据文件的交换263

附表1 t分布表266

附表2 F分布表（α=0.05）267

附表3 x2分布表268

附表4 D-W检验上下界表（α=0.95）270

总复习模拟试卷（1）272

总复习模拟试卷（2）278

总复习模拟试卷（3）283

总复习模拟试卷（4）289

参考文献295