图书介绍

中国金融市场一体化度量的Copula理论模型及应用研究【2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载】

佚名著
出版社：武汉：湖北科学技术出版社
ISBN：
出版时间：2012
标注页数：195页
文件大小：66MB
文件页数：202页
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图书目录

1绪论1

1.1选题背景与意义1

1.2金融市场一体化的理论基础和传统度量模型2

1.3市场分割程度检验的信息传递模型18

1.4本书结构和创新点33

2银行系统可靠度Copula理论模型36

2.1 Copula方法基本原理37

2.2商业银行安全可靠性分析42

2.3系统可靠度Copula理论建模48

2.4实例计算51

2.5本章小结56

3时变Copula参数演化方程构建及实证研究57

3.1时变Copula理论分析57

3.2时变Copula参数演化方程构建60

3.3参数估计实证检验62

3.4本章小结66

4 Copula-CVaR资产组合选择模型分析68

4.1 Copula函数分布特征的比较分析69

4.2最优拟合Copula函数的选择73

4.3 Copula函数对资产组合选择的影响检验75

4.4本章小结81

5我国股票市场相依性的实证研究83

5.1我国股票市场信息传递的非线性Granger检验84

5.2我国股票市场的波动溢出检验100

5.3基于时变Copula的我国股票市场相依性研究107

5.4 QFII对A、B股市场分割的影响的实证研究118

5.5本章小结125

6我国汇市与股市相依性的实证研究127

6.1我国汇市与股市联动性的Granger检验127

6.2人民币升值对我国不同行业上市公司影响的实证研究140

6.3本章小结153

7全球金融危机的案例分析154

7.1市场有效性理论和实证检验154

7.2美国次贷危机对我国银行信贷业的启示研究162

7.3本章小结170

8全文总结172

8.1本书主要工作172

8.2研究展望174

参考文献176

附录发表论文目录195