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第一部分 股票市场3

第一章 股票动量投资回报的风险调整3

一、引言3

二、数据以及现有方法7

三、现有的估计以及参数估计产生的问题10

四、跳过排序期的估计12

五、推荐的方法16

六、模拟21

七、结论26

参考文献27

第二章 资本市场开放对两地股市波动影响研究报告30

一、研究背景30

二、描述性统计分析31

三、实证分析37

四、初步结论、未来研究的方向和政策建议44

参考文献47

第三章 股市波动的结构突变和波动溢出效应研究48

一、概述49

二、模型方法52

三、实证研究与结果分析54

四、结论与政策建议65

参考文献67

第四章 投资A-H交叉上市企业的风险分析70

一、政策背景引起的回归潮71

二、文献综述72

三、数据来源75

四、回归A股的决策分析76

五、后续表现83

六、结论101

参考文献103

第五章 个别风险的夏普比和横截面股票收益107

一、引言107

二、IVOL的时间序列性质及ζIVOL110

三、ζ（IVOL）对未来收益率的预测能力115

四、ζ（IVOL）的预测能力从何而来122

五、结论124

参考文献125

第六章 股票价格对股票收益波动率的影响128

一、选题背景及意义128

二、文献综述129

三、模型及数据132

四、实证结果134

五、结论141

参考文献141

第二部分 金融衍生品市场147

第七章 政府政策对股指期货在基金中套期保值绩效影响的实证研究147

一、引言147

二、文献综述148

三、模型与数据150

四、实证分析154

五、结论159

参考文献162

第八章 风险管理视角下的中国衍生品市场现状164

一、引言164

二、衍生品分类166

三、案例分析198

四、总结203

参考文献204

第三部分 银行和债券市场209

第九章 影响全球上市商业银行RAROA的共同因素分析209

一、引言209

二、理论基础与研究现状213

三、全球上市商业银行盈利共性的实证分析217

四、全球上市商业银行RAROA影响因素分析233

五、结论及建议245

参考文献247

第十章 中国企业债务杠杆的结构性失衡及其不良后果252

一、引言252

二、数据256

三、杠杆的结构问题256

四、杠杆失衡的后果264

五、总结和建议275

参考文献276

第十一章 我国债券定价及流动性转移补偿研究：基于政策性金融债市场278

一、引言278

二、文献综述281

三、数据及处理过程283

四、数据处理286

五、模型的建立及实证结果288

六、结论292

参考文献292

第四部分 投资者行为，公司治理和政治风险299

第十二章 机构投资者举牌和股票流动性风险——基于A股市场上市公司的实证研究299

一、引言299

二、变量和模型304

三、数据310

四、实证结果314

五、稳定性检验325

六、结论与政策性建议327

参考文献328

第十三章 机构投资者与企业风险承担333

一、引言333

二、文献综述335

三、数据337

四、回归分析340

五、结论344

参考文献344

第十四章 投资者认知度和非系统风险347

一、前言347

二、研究背景349

三、数据与统计351

四、分析结果353

五、S＆P500指数的加入与非系统性风险356

六、结论359

参考文献359

第十五章 风险投资参与对定向增发公告效应的影响分析363

一、前言363

二、文献综述369

三、研究假设373

四、研究方法和数据样本378

五、描述性统计389

六、实证结果分析398

七、结论阐述415

参考文献416